인더뉴스 박민지 기자ㅣ불완전판매 논란이 제기되고 있는 해외 금리 연계형 파생결합상품(DLF, DLS) 판매 잔액이 8200억원 수준에 이르는 것으로 집계됐다. 금융당국은 저금리 기조가 이어지면 만기 때 손실률이 최대 95%에 이를 것으로 추정했다.
19일 금융감독원에 따르면 지난 7일 기준으로 국내 금융회사의 주요 해외금리 연계 파생결합상품 판매 잔액은 모두 8224억원이다. 이에 대해 주요 해외금리 연계 파생결합상품의 설계→제조→판매 전반에 대한 실태를 점검하고 관련 분쟁 조정을 추진한다고 밝혔다.
회사별로는 우리은행이 4012억원으로 가장 많고, 하나은행이 3876억원으로 뒤를 이었다. 국민은행은 262억원, 유안타증권은 50억원, 미래에셋대우증권은 13억원, NH투자증권은 11억원을 판매했다.
독일 국채 10년물 금리와 연계된 상품의 잔액은 1266억원에 불과했지만, 평균 예상 손실률이 95%로 나타나 원금 전액 손실 가능성이 현실화될 것으로 보인다. 영국과 미국의 이자율스와프(CMS) 금리와 연계된 상품의 예상손실률도 56.1%에 달했다.
DLS는 금리와 환율 등의 변동과 연계해 사전에 정해진 방법에 따라 만기 지급액이 결정되는 상품이고 이를 편입한 펀드가 DLF다. 돈을 맡겨놓고 금리나 환율이 일정 수준에 머무르면 연 4~5% 수익률을 보장하고, 만기는 상품에 따라 4~6개월에서 1년~1년6개월로 다양하다.
전체 판매잔액의 99.1%인 8150억원이 은행에서 사모 DLF 형태로 판매했으며, 나머지 74억원은 증권사에서 사모 DLS 형태로 판매했다. 투자자별로는 개인(3654명)이 7326억원으로 전체의 89.1%를 차지했고, 나머지 898억원은 법인(188사)이다.
가장 문제가 된 상품은 영국과 미국의 이자율스와프(CMS) 금리와 독일 국채 10년물 금리와 연동된 상품들이다. 세계 경기 침체 공포에 각국 장기채 금리가 가파르게 하락하면서 관련 상품 수익률도 급락했기 때문이다.
영국과 미국 CMS 금리 연계상품 판매잔액이 6958억원에 이르는데 지난 7일 기준 5973억원(85.8%)이 손실구간에 진입했다. 만기까지 현재 금리 수준이 유지될 경우 예상 손실금액은 3354억원으로 평균 예상손실률은 56.2%이다.
독일국채 10년물 금리 연계상품 판매잔액은 1266억원이다. 7일 기준 판매 잔액 전체가 손실구간에 진입했다. 현재 금리가 만기(올 9∼11월)까지 유지 시 예상 손실금액은 1204억원으로 평균 예상손실률은 95.1%에 이른다.
금감원은 해당 파생결합상품의 설계부터 판매에 이르게 된 전 과정을 점검하고 관련 금융회사의 내부통제시스템을 집중 점검할 방침이다.
구조가 복잡하고 원금손실 가능성이 있는데도 다수의 개인투자자들에 판매됐다는 점에서 신속한 점검이 필요하다는 판단이다. 이를 위해 해당 상품의 판매사(은행 등), 발행사(증권사), 운용사 등을 대상으로 관련 검사국이 연계해 이달 중 합동검사에 착수할 예정이다.
또 불완전판매와 관련해 원활한 분쟁조정에도 나선다. 검사와 함께 분쟁조정을 위한 현장 조사도 실시한다. 지난 16일 기준 금감원에 접수된 DLS·DLF 관련 분쟁조정 신청건은 총 29건이다.
금감원은 "현장조사 결과 등을 통해 불완전판매가 확인될 경우 법률 검토, 판례와 분쟁조정 사례 등을 참고해 조정을 신속히 진행할 계획"이라고 말했다.
